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Percorrer por assunto Backtesting

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DataTítuloAutor(es)TipoAcesso
14-Nov-2025An assessment of historical simulation techniques for alternative investmentsFalcato, Sebastião Maria CavacoDissertação de MestradoAcesso Aberto
14-Out-2024An assessment of historical simulation techniques for VaRGomes, Diogo Filipe MaiaDissertação de MestradoAcesso Aberto
26-Set-2025Analysis and management of a portfolio risk and performance using value-at-riskTeixeira, Pedro Afonso LageDissertação de MestradoAcesso Aberto
17-Dez-2024Analyzing and managing portfolio risk and performance using value-at-riskMartins, Beatriz de Jesus MendesDissertação de MestradoAcesso Aberto
2022Asset classification under the IFRS 9 framework for the construction of a banking investment portfolioBrito, R. P.; Judice, P.ArtigoAcesso Aberto
14-Nov-2025Backtesting expected shortfallTarelho, André LourençoDissertação de MestradoAcesso Aberto
24-Nov-2023Backtesting expected shortfall: Comparative study and impact analysis on capital requirementsCatarino, João Miguel GarciasDissertação de MestradoAcesso Aberto
14-Nov-2025Backtesting expected shortfall: Historical simulation based analysis of a US diversified portfolioCruz, Patrícia Alexandra Sobreda daDissertação de MestradoAcesso Aberto
2012Backtesting var models: an application to Caixa Geral de DepóstitosRuivo, Raquel Costa CarvalhoDissertação de MestradoAcesso Restrito
6-Out-2021Can we improve the accuracy of the value-at-risk with asymmetric and long memory GARCH models?Lima, Rafael Manuel VazDissertação de MestradoAcesso Aberto
7-Nov-2024Can we improve the accuracy of Value at Risk models using liquidity risk?Costa, Henrique Manuel Gonçalves BarbeitoDissertação de MestradoAcesso Aberto
27-Jun-2025Dynamic hedging and risk management: A value-at-risk analysis in a diversified portfolioBarreira, Mariana da CunhaDissertação de MestradoAcesso Aberto
23-Nov-2018Implied volatility: can we improve VAR models?Krecmer, VladimirDissertação de MestradoAcesso Aberto
22-Set-2025Measuring and managing the Value-at-Risk of a stocks and bonds portfolioCelestine, Obiora ChikodiliDissertação de MestradoAcesso Aberto
17-Dez-2021Métodos de avaliação completa para medir o risco de mercado: comparação das perspetivas forward looking vs backward lookingMarcolino, Beatriz SimõesDissertação de MestradoAcesso Aberto
2012Modeling volatility: an assessment of the value at risk approachVieira, Joana BrunoDissertação de MestradoAcesso Aberto
2012Optimization of technical trading rules in forex market using genetic algorithmSilva, Pedro FrancoDissertação de MestradoAcesso Aberto
24-Jun-2025Portfolio risk management through value-at-risk (VaR) measurementFialho, Margarida SilvaDissertação de MestradoAcesso Restrito
26-Jun-2025Portfolio risk management through value-at-risk: An empirical study of stocks and bondsGonçalves, Daniela MarlyDissertação de MestradoAcesso Aberto
Out-2025Risk assessment and management of a portfolio value-at-riskRosário, João Rodrigues doDissertação de MestradoAcesso Aberto
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